Сравнение ISPY.L с VWCE.DE
ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISPY.L returned 12.62%/yr vs 11.22%/yr for VWCE.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY.L charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISPY.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPY.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPY.L показывает доходность 43.67%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 9.58%.
ISPY.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 45.94%
- С начала года
- 43.67%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 16.73%
VWCE.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 43.67% | 0.28% | 19.68% | 34.35% | -24.57% | 9.18% | 37.24% | -3.46% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 9.58% | 14.84% | 18.99% | 15.82% | -8.73% | 19.54% | 11.30% | 2.19% |
Correlation
The correlation between ISPY.L and VWCE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ISPY.L and VWCE.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
ISPY.L
VWCE.DE
Сравнение ISPY.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.96 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 11.32 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY.L и VWCE.DE
Максимальная просадка ISPY.L за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -25.99% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -7.02% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -18.90% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -18.90% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -3.15% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -3.42% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 1.84% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY.L и VWCE.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ISPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 2.99% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 8.54% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 11.29% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 13.39% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 15.46% | +9.01% |
Сравнение комиссий ISPY.L и VWCE.DE
ISPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY.L и VWCE.DE
Ни ISPY.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPY.L and VWCE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
ISPY.L is categorized as Cybersecurity, while VWCE.DE is Global Equities. ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for ISPY.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISPY.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор