Сравнение ISPE.L с WRDA.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPE.L returned 17.98% vs 21.02% for WRDA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.06%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.69% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.06% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and WRDA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ISPE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
WRDA.L
Сравнение ISPE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.77 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 1.12 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и WRDA.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -27.39% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -27.39% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -16.48% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.21% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 18.81% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и WRDA.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.67% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.70% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.84% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 43.21% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 29.41% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 29.41% | -14.78% |
Сравнение комиссий ISPE.L и WRDA.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и WRDA.L
Ни ISPE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and WRDA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор