Сравнение ISPE.L с UC13.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while UC13.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 18.33%/yr for UC13.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и UC13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью 9.14%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC13.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 9.14% | 9.50% | 27.24% | 19.64% | -5.00% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and UC13.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between ISPE.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
UC13.L
Сравнение ISPE.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.47 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и UC13.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и UC13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -39.33% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.28% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -21.11% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.86% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.80% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.08% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и UC13.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.17% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.88% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 11.06% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.54% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.55% | -0.92% |
Сравнение комиссий ISPE.L и UC13.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и UC13.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.96% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and UC13.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while UC13.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.03% for UC13.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и UC13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор