Сравнение ISPE.L с MWOZ.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPE.L returned 17.98% vs 21.20% for MWOZ.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.08%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 7.89% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.08% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and MWOZ.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ISPE.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
MWOZ.L
Сравнение ISPE.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 12.60 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и MWOZ.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, примерно равная максимальной просадке MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -18.50% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.63% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.08% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.98% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.69% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и MWOZ.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.67% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.74% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.00% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.86% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.79% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.79% | +0.84% |
Сравнение комиссий ISPE.L и MWOZ.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и MWOZ.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and MWOZ.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while MWOZ.L is Global Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор