Сравнение ISPA.DE с MRL.MC
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) is Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while MRL.MC (Merlin Properties SOCIMI SA) is a stock. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 8.26%/yr for MRL.MC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и MRL.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у MRL.MC с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции MRL.MC по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.26% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
MRL.MC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и MRL.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA | 20.05% | 26.41% | 4.74% | 19.79% | 1.39% | 28.76% | -38.19% | 21.68% | -3.04% | 12.03% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and MRL.MC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. MRL.MC — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
MRL.MC
Сравнение ISPA.DE c MRL.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | MRL.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.27 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 8.03 | +20.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | MRL.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 1.89 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и MRL.MC
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки MRL.MC в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и MRL.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | MRL.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -56.58% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -12.79% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -25.95% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -25.95% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -56.58% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.85% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -14.36% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.25% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и MRL.MC
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRL.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | MRL.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.03% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 18.61% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 22.21% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 25.45% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 26.73% | -11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и MRL.MC
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MRL.MC в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA | 1.17% | 2.92% | 3.82% | 3.56% | 11.36% | 4.40% | 1.53% | 2.55% | 1.66% | 2.31% | 2.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and MRL.MC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и MRL.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор