PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPA.DE с IS3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPA.DE с IS3M.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 9.35%/yr vs 1.03%/yr for IS3M.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности ISPA.DE и IS3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPA.DE показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у IS3M.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции IS3M.DE по среднегодовой доходности: 9.35% против 1.03% соответственно.

ISPA.DE

1 день
0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.99%
1 год
32.01%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.97%
10 лет*
9.35%

IS3M.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.00%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.16%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.11%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPA.DE и IS3M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		14.48%19.72%12.97%4.78%-1.91%22.80%-9.12%24.23%-6.97%2.97%
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		1.00%2.60%4.13%3.42%-0.29%-0.36%0.09%0.34%-0.62%-0.09%

Correlation

The correlation between ISPA.DE and IS3M.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY
Часто сравнивают с IS3M.DE:
IS3M.DE с ERNX.DEIS3M.DE с IS3N.DEIS3M.DE с PR1T.DEIS3M.DE с EUNA.DEIS3M.DE с QDVE.DEIS3M.DE с BBLL.DEIS3M.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

ISPA.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IS3M.DE
Ранг доходности на риск IS3M.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3M.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3M.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3M.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3M.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3M.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPA.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISPA.DEIS3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.80

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
4.35

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.59

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

7.25

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.84

45.99

-14.15

ISPA.DE vs. IS3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPA.DE на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3M.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPA.DE и IS3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPA.DE и IS3M.DE

Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и IS3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPA.DEIS3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-3.80%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-0.30%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.09%

-0.47%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-1.18%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.90%

-3.80%

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-0.28%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.05%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPA.DE и IS3M.DE

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPA.DEIS3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.34%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

0.63%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

0.77%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

0.77%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

1.11%

+13.60%

Сравнение комиссий ISPA.DE и IS3M.DE

ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPA.DE и IS3M.DE

Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности IS3M.DE в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		2.33%2.74%3.80%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.13%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.71%4.52%4.89%5.91%4.87%3.31%4.04%4.02%4.01%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ISPA.DE and IS3M.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

ISPA.DE is categorized as Global Equities, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.09% for IS3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и IS3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор