PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNQX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNQX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNQX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		-1.49%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%8.37%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

ISNQX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.98%
1 год
18.19%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.27%

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с FRHMXISNQX с FRKMXISNQX с INGIXISNQX с PMTIXISNQX с FFGZXISNQX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий ISNQX и FRQHX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio

Доходность на риск

ISNQX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNQXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.40

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.43

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

9.46

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNQX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNQXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISNQX и FRQHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и FRQHX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		8.13%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и FRQHX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNQXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-16.90%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.41%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-16.90%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-2.34%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.87%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.88%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и FRQHX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNQXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.04%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

2.93%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

4.65%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

5.52%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

5.77%

+10.49%