Сравнение ISNQX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 7.95% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.63% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
FNSHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и FNSHX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
ISNQX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
ISNQX
FNSHX
Сравнение ISNQX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.43 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.37 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.65 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и FNSHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и FNSHX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FNSHX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.25% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и FNSHX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -15.87% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.68% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -15.87% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.39% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.09% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.90% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и FNSHX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.36% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 3.30% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.89% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.26% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 4.81% | +11.45% |