Сравнение ISNGX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -0.92% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -0.42% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.44% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.12%
JLKYX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и JLKYX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
ISNGX
JLKYX
Сравнение ISNGX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.84 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 8.40 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и JLKYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и JLKYX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности JLKYX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.70% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.62% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и JLKYX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -32.55% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -9.16% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.75% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -32.55% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.73% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.71% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.51% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и JLKYX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.46%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.80% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 9.53% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 16.42% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 15.15% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.16% | -4.21% |