PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMAY с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISMAY с EXE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMAY (Indra Sistemas SA) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. ISMAY operates in Information Technology Services (Technology), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ISMAY returned 19.25%/yr vs 20.50%/yr for EXE.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISMAY и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indra Sistemas SA (ISMAY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISMAY торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISMAY показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 47.97%. За последние 10 лет акции ISMAY уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 19.25% против 20.50% соответственно.

ISMAY

1 день
-1.81%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
10.11%
1 год
45.18%
3 года*
78.39%
5 лет*
50.02%
10 лет*
19.25%

EXE.TO

1 день
2.91%
1 месяц
2.78%
С начала года
47.97%
6 месяцев
53.29%
1 год
122.59%
3 года*
70.42%
5 лет*
34.77%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMAY и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMAY
Indra Sistemas SA		7.10%237.22%12.29%41.74%6.62%24.86%-22.87%17.99%-31.73%25.27%
EXE.TO
Extendicare Inc.		47.97%118.10%42.67%22.02%-10.30%18.13%-13.21%47.98%-31.83%3.95%

Correlation

The correlation between ISMAY and EXE.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISMAY:

$5.38B

EXE.TO:

CA$3.07B

EPS

ISMAY:

$2.95

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

ISMAY:

10.39

EXE.TO:

23.17

Коэффициент PEG

ISMAY:

0.82

EXE.TO:

0.32

Коэффициент P/S

ISMAY:

0.84

EXE.TO:

1.62

Коэффициент P/B

ISMAY:

2.92

EXE.TO:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

ISMAY:

$5.63B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISMAY:

$764.42M

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

ISMAY:

$796.40M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indra Sistemas SA

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с ISMAY:
ISMAY с CCC3.DEISMAY с KOISMAY с SBSISMAY с BCHISMAY с MSA.TOISMAY с POW.TOISMAY с DBSDY
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

ISMAY vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMAY
Ранг доходности на риск ISMAY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMAY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMAY c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra Sistemas SA (ISMAY) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMAYEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.64

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
5.31

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.65

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

8.15

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

23.42

-19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMAY vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMAY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMAY и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMAYEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.64

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ISMAY и EXE.TO

Максимальная просадка ISMAY за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMAY и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMAYEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.02%

-51.40%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.72%

-15.13%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.72%

-26.34%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-30.46%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.96%

-51.40%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-8.37%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.03%

-13.81%

-24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

5.25%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMAY и EXE.TO

Indra Sistemas SA (ISMAY) и Extendicare Inc. (EXE.TO) имеют волатильность 14.38% и 15.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMAYEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

15.02%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.99%

24.26%

+18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.73%

33.89%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.64%

26.03%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

27.84%

+14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMAY и EXE.TO

Дивидендная доходность ISMAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности EXE.TO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.61%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
ISMAY
Indra Sistemas SA		0.47%0.51%1.59%1.77%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISMAY и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra Sistemas SA и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.36B
465.22M
(ISMAY) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ISMAY значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ISMAY и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Indra Sistemas SA и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
4.5%
12.7%
Активы портфеля
ISMAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

ISMAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ISMAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

ISMAY and EXE.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMAY и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор