Сравнение ISLN.L с TRX-USD
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ISLN.L returned 19.06%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISLN.L и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | -5.74% |
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and TRX-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ISLN.L
TRX-USD
Сравнение ISLN.L c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.64 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.14 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и TRX-USD
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -95.89% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -26.58% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -50.98% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -59.60% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -27.00% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -62.47% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 13.82% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и TRX-USD
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 8.57% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 17.91% | +37.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 23.82% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 58.42% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 110.20% | -79.12% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and TRX-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор