Сравнение ISLN.L с GBSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).
ISLN.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и GBSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISLN.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.67% | 147.59% | 21.12% | -0.77% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.35% | -8.76% | 3.68% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 6.17% | 75.62% | 22.93% | 17.64% | -12.23% | -5.78% | 25.57% | 19.16% | -9.95% | 18.76% |
Разные валюты инструментов
ISLN.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции ISLN.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.24% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 56.44%
- 1 год
- 112.04%
- 3 года*
- 43.95%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 16.68%
GBSP.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 50.13%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISLN.L и GBSP.L
ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBSP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISLN.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
ISLN.L
GBSP.L
Сравнение ISLN.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISLN.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.69 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.18 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.48 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.77 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISLN.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISLN.L и GBSP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и GBSP.L
Ни ISLN.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и GBSP.L
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и GBSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISLN.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -37.30% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -17.53% | -23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.67% | -22.05% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.90% | -22.99% | -19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.64% | -12.08% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.52% | -17.58% | -36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 4.68% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и GBSP.L
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 11.50% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 23.72% | +28.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 29.52% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 21.26% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.29% | 19.74% | +10.55% |