Сравнение ISLN.L с AMD
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 14.26% против 60.93% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and AMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. AMD — Ранг доходности на риск
ISLN.L
AMD
Сравнение ISLN.L c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 12.04 | -10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 24.74 | -20.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и AMD
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -96.59% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -27.76% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -63.00% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -65.45% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -65.45% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -5.70% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -56.65% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 13.48% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и AMD
Текущая волатильность для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) составляет 15.90%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 22.71% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 50.12% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 66.74% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 55.71% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 56.99% | -25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и AMD
Ни ISLN.L, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and AMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор