Сравнение ISJP.L с IITU.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 27.26% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and IITU.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ISJP.L and IITU.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
IITU.L
Сравнение ISJP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.17 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.23 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и IITU.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -28.03% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.76% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -28.03% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -28.03% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -28.03% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.89% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.14% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 6.51% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.01% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 14.45% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 19.60% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.94% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.31% | -5.69% |
Сравнение комиссий ISJP.L и IITU.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и IITU.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and IITU.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L is categorized as Japan Equities, while IITU.L is Technology Equities. ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор