Сравнение ISJP.L с IGLN.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISJP.L returned 8.58%/yr vs 14.18%/yr for IGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции ISJP.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.18% соответственно.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам ISJP.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.12% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and IGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
IGLN.L
Сравнение ISJP.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.86 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 4.95 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.35 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и IGLN.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -41.86% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -17.53% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -17.53% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -17.53% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | -22.37% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -16.35% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -14.94% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 6.59% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.98% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 21.12% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 24.08% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.81% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.35% | -0.73% |
Сравнение комиссий ISJP.L и IGLN.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и IGLN.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and IGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L is categorized as Japan Equities, while IGLN.L is Gold. ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор