Сравнение ISJP.L с HSJP.L
ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Japan Equities funds - ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY while HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISJP.L returned 8.64%/yr vs 11.11%/yr for HSJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISJP.L charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for HSJP.L.
Доходность
Сравнение доходности ISJP.L и HSJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISJP.L торгуется в GBp, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISJP.L показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у HSJP.L с доходностью 13.21%.
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
HSJP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISJP.L и HSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 7.30% |
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 13.21% | 18.24% | 13.93% | 13.26% | -5.31% | 4.55% | 14.34% |
Correlation
The correlation between ISJP.L and HSJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between ISJP.L and HSJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJP.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск
ISJP.L
HSJP.L
Сравнение ISJP.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISJP.L | HSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.47 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.35 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISJP.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ISJP.L и HSJP.L
Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и HSJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJP.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -16.22% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.15% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -13.09% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.22% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.33% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.65% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.08% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJP.L и HSJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJP.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.87% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.21% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 18.66% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.01% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.92% | -0.30% |
Сравнение комиссий ISJP.L и HSJP.L
ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HSJP.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJP.L и HSJP.L
Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISJP.L and HSJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while HSJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.18% for HSJP.L.
Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и HSJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор