Сравнение ISHP с IBIC
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ISHP returned -14.21% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
ISHP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -16.46%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISHP и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -16.46% | 12.27% | 24.17% | 7.24% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between ISHP and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ISHP and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. IBIC — Ранг доходности на риск
ISHP
IBIC
Сравнение ISHP c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.22 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 16.56 | -17.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 58.67 | -59.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и IBIC
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -0.90% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -0.27% | -24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -0.08% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -0.10% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 0.08% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и IBIC
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 0.17% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 0.67% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 0.89% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 1.56% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 1.56% | +22.52% |
Сравнение комиссий ISHP и IBIC
ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и IBIC
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.60% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISHP has higher volatility (5.73%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -14.21% for ISHP. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.60% for ISHP.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор