PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISGLX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISGLX с RFIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISGLX charges 0.98%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности ISGLX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISGLX и RFIMX

2026 (YTD)2025202420232022
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-15.26%

Correlation

The correlation between ISGLX and RFIMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between ISGLX and RFIMX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CMCIXISGLX с CDDYXISGLX с CBALXISGLX с COSZXISGLX с CTCAX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX

Доходность на риск

ISGLX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISGLX
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISGLX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISGLX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISGLXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.00

—

Просадки

Сравнение просадок ISGLX и RFIMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISGLXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-99.41%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-99.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISGLX и RFIMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISGLXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5,369.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4,402.70%

—

Сравнение комиссий ISGLX и RFIMX

ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISGLX и RFIMX

ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ISGLX and RFIMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISGLX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор