PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFU.L с VUKG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFU.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both Europe Equities funds - ISFU.L tracks the FTSE 100 Index while VUKG.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISFU.L returned 10.68%/yr vs 10.57%/yr for VUKG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISFU.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.30%.

ISFU.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.80%
6 месяцев
9.76%
1 год
19.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

VUKG.L

1 день
0.43%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.94%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFU.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		5.80%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%9.81%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		5.31%35.64%7.57%12.85%-5.77%16.32%-8.86%10.60%

Correlation

The correlation between ISFU.L and VUKG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.94

The correlation between ISFU.L and VUKG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISFU.L и VUKG.L

Секторы
ISFU.L
VUKG.L

Финансовые услуги

24.8%
24.5%

Промышленность

13.8%
13.7%

Здравоохранение

13.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
13.9%

Энергетика

11.9%
11.7%

Сырьевые материалы

8.6%
8.5%

Коммунальные услуги

5.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Технологии

0.8%
0.8%

Финансовые услуги

ISFU.L
24.8%
VUKG.L
24.5%

Промышленность

ISFU.L
13.8%
VUKG.L
13.7%

Здравоохранение

ISFU.L
13.8%
VUKG.L
13.6%

Потребительский защитный сектор

ISFU.L
12.8%
VUKG.L
13.9%

Энергетика

ISFU.L
11.9%
VUKG.L
11.7%

Сырьевые материалы

ISFU.L
8.6%
VUKG.L
8.5%

Коммунальные услуги

ISFU.L
5.3%
VUKG.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

ISFU.L
4.7%
VUKG.L
4.7%

Коммуникационные услуги

ISFU.L
2.6%
VUKG.L
2.6%

Недвижимость

ISFU.L
0.9%
VUKG.L
0.9%

Технологии

ISFU.L
0.8%
VUKG.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с IUKD.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с ANDR.VIISFU.L с SP5L.LISFU.L с SSEZYISFU.L с VEAISFU.L с NG.L
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L

Доходность на риск

ISFU.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LVUKG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.13

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.05

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

6.88

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKG.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и VUKG.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке VUKG.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и VUKG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFU.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-42.13%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.68%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.79%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.65%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.57%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-6.05%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и VUKG.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) имеют волатильность 5.05% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFU.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.93%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.14%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.24%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.49%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.36%

-1.28%

Сравнение комиссий ISFU.L и VUKG.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и VUKG.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.89%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISFU.L and VUKG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISFU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISFU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUKG.L.

ISFU.L tracks FTSE 100 Index, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ISFU.L and 0.09% for VUKG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFU.L и VUKG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор