Сравнение ISFU.L с SX5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).
ISFU.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISFU.L и SX5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFU.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 4.24% | 35.25% | 7.52% | 13.76% | -6.04% | 15.95% | -8.61% | 21.31% | -14.02% | 23.72% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -2.04% | 37.31% | 4.37% | 26.24% | -13.76% | 13.44% | 6.42% | 26.76% | -15.68% | 25.23% |
Разные валюты инструментов
ISFU.L торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью -2.00%.
ISFU.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFU.L и SX5S.L
ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISFU.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
ISFU.L
SX5S.L
Сравнение ISFU.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFU.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.99 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.38 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 5.04 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.99 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISFU.L и SX5S.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFU.L и SX5S.L
Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 2.93% | 3.01% | 3.80% | 3.80% | 3.78% | 3.85% | 2.91% | 4.33% | 4.61% | 3.81% | 0.72% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISFU.L и SX5S.L
Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и SX5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -32.54% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.43% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -21.71% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.43% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.47% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.14% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFU.L и SX5S.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.14% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.28% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.61% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.89% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.74% | -4.66% |