PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с PRIZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L).

ISFU.L и PRIZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. PRIZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%6.37%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		-1.22%36.90%3.25%22.94%-16.23%15.24%7.21%4.37%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью -1.22%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
3.40%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.43%
1 год
19.12%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с VEAISFU.L с TDGB.LISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с BNKE.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с CEUR.L

Сравнение комиссий ISFU.L и PRIZ.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

ISFU.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LPRIZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.15

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

4.52

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и PRIZ.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как PRIZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.75%2.77%3.02%1.87%2.06%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и PRIZ.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке PRIZ.L в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и PRIZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-32.96%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.92%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-21.43%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.81%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.07%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.50%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.92%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.93%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.77%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

24.53%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

28.43%

-10.35%