PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с LGUK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L).

ISFU.L и LGUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и LGUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-6.00%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		4.23%34.37%8.72%12.27%-5.77%16.60%-9.46%24.92%-8.78%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как LGUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISFU.L показывает доходность 4.24%, а LGUK.L немного ниже – 4.23%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

LGUK.L

1 день
2.96%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.97%
1 год
25.93%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с VEAISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с TDGB.LISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Сравнение комиссий ISFU.L и LGUK.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ISFU.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LLGUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.91

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.40

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

9.22

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUK.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и LGUK.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и LGUK.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и LGUK.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке LGUK.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и LGUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-33.76%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.17%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-12.30%

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.18%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.84%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и LGUK.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.01%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.43%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.63%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.22%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.53%

-1.45%