PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с CTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFU.L с CTY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFU.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index, while CTY.L (The City of London Investment Trust plc) is a stock. Over the past 5 years, ISFU.L returned 10.68%/yr vs 11.11%/yr for CTY.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и CTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и The City of London Investment Trust plc (CTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как CTY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у CTY.L с доходностью 7.15%.

ISFU.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.80%
6 месяцев
9.76%
1 год
19.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

CTY.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.83%
1 год
18.94%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFU.L и CTY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		5.80%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
CTY.L
The City of London Investment Trust plc		7.16%37.83%8.79%10.36%-2.29%10.76%-9.09%25.37%-13.65%23.26%

Correlation

The correlation between ISFU.L and CTY.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between ISFU.L and CTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

The City of London Investment Trust plc

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с IUKD.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с ANDR.VIISFU.L с SP5L.LISFU.L с SSEZYISFU.L с VEAISFU.L с NG.L
Часто сравнивают с CTY.L:
CTY.L с BNKR.LCTY.L с MYI.LCTY.L с CCC.LCTY.L с FGT.LCTY.L с ATY.LCTY.L с DHYA.LCTY.L с SPY

Доходность на риск

ISFU.L vs. CTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CTY.L
Ранг доходности на риск CTY.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTY.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTY.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTY.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c CTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и The City of London Investment Trust plc (CTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LCTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.82

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.71

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

5.89

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. CTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTY.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и CTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LCTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и CTY.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки CTY.L в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и CTY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFU.LCTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-60.11%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.06%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.83%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.85%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.25%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-11.77%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.21%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и CTY.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с The City of London Investment Trust plc (CTY.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFU.LCTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.15%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.57%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.36%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.30%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.27%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и CTY.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности CTY.L в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTY.L
The City of London Investment Trust plc		3.93%4.06%4.83%4.92%4.82%4.86%5.13%4.24%4.66%3.86%3.95%3.99%
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.89%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISFU.L and CTY.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFU.L и CTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор