Сравнение CTY.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTY.L или SPY.
Основные характеристики
CTY.L | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 6.66% |
Дох-ть за 1 год | 1.23% | 26.26% |
Дох-ть за 3 года | 6.84% | 8.24% |
Дох-ть за 5 лет | 4.36% | 13.33% |
Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 12.52% |
Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 11.52% | 11.78% |
Макс. просадка | -67.55% | -55.19% |
Current Drawdown | 0.00% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между CTY.L и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTY.L и SPY
С начала года, CTY.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции CTY.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.56% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTY.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTY.L и SPY
Дивидендная доходность CTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The City of London Investment Trust plc | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CTY.L и SPY
Максимальная просадка CTY.L за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTY.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTY.L и SPY
The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.53% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.