Сравнение CTY.L с DHYA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L).
DHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CTY.L и DHYA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTY.L и DHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTY.L The City of London Investment Trust plc | 5.59% | 28.16% | 10.63% | 4.83% | -101.25% | 11.77% | -11.79% | 6.48% |
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | 0.77% | 10.16% | 6.64% | -1.55% | 4.81% | 3.58% | -1.55% |
Разные валюты инструментов
CTY.L торгуется в GBp, в то время как DHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTY.L показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у DHYA.L с доходностью 0.91%.
CTY.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHYA.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTY.L vs. DHYA.L — Ранг доходности на риск
CTY.L
DHYA.L
Сравнение CTY.L c DHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTY.L | DHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.54 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.78 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.13 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 2.95 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTY.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.54 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Корреляция
Корреляция между CTY.L и DHYA.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTY.L и DHYA.L
Дивидендная доходность CTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTY.L The City of London Investment Trust plc | 3.91% | 4.06% | 4.83% | 4.92% | 8,878.51% | 4.86% | 5.13% | 4.24% | 4.66% | 3.86% | 3.95% | 3.99% |
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTY.L и DHYA.L
Максимальная просадка CTY.L за все время составила -101.88%, что больше максимальной просадки DHYA.L в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTY.L и DHYA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTY.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -101.88% | -16.70% | -85.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -4.33% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -101.88% | -16.29% | -85.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -101.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -101.78% | -1.52% | -100.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -3.79% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.65% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTY.L и DHYA.L
The City of London Investment Trust plc (CTY.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTY.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 2.36% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 4.76% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 7.36% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.22% | 9.05% | +38.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 11.16% | +24.43% |