PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTY.L с DHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTY.L и DHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTY.L и DHYA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTY.L
The City of London Investment Trust plc
5.59%28.16%10.63%4.83%-101.25%11.77%-11.79%6.48%
DHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)
0.91%0.77%10.16%6.64%-1.55%4.81%3.58%-1.55%
Разные валюты инструментов

CTY.L торгуется в GBp, в то время как DHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTY.L показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у DHYA.L с доходностью 0.91%.


CTY.L

1 день
2.60%
1 месяц
-4.33%
С начала года
5.59%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.93%
3 года*
15.42%
5 лет*
10 лет*

DHYA.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.98%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The City of London Investment Trust plc

iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CTY.L vs. DHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTY.L
Ранг доходности на риск CTY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTY.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTY.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTY.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTY.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DHYA.L
Ранг доходности на риск DHYA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHYA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHYA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHYA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTY.L c DHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The City of London Investment Trust plc (CTY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTY.LDHYA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.54

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.78

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.13

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

2.95

+7.74

CTY.L vs. DHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTY.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DHYA.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTY.L и DHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTY.LDHYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.54

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

Корреляция

Корреляция между CTY.L и DHYA.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTY.L и DHYA.L

Дивидендная доходность CTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTY.L
The City of London Investment Trust plc
3.91%4.06%4.83%4.92%8,878.51%4.86%5.13%4.24%4.66%3.86%3.95%3.99%
DHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTY.L и DHYA.L

Максимальная просадка CTY.L за все время составила -101.88%, что больше максимальной просадки DHYA.L в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTY.L и DHYA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CTY.LDHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-101.88%

-16.70%

-85.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-4.33%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-101.88%

-16.29%

-85.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-101.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-101.78%

-1.52%

-100.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-3.79%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.65%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CTY.L и DHYA.L

The City of London Investment Trust plc (CTY.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTY.LDHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.36%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

4.76%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

7.36%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.22%

9.05%

+38.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

11.16%

+24.43%