PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с CS1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).

ISFU.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.54%74.90%12.22%30.69%-6.32%-0.32%-4.65%12.81%-16.60%26.96%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 0.54%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

CS1.L

1 день
3.51%
1 месяц
-2.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
13.32%
1 год
46.33%
3 года*
31.17%
5 лет*
19.23%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с VEAISFU.L с TDGB.LISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с ^GSPCCS1.L с WDEP.LCS1.L с CSWG.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.L

Сравнение комиссий ISFU.L и CS1.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

ISFU.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LCS1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.27

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.76

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.76

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

13.21

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CS1.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и CS1.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и CS1.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и CS1.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и CS1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-38.87%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.34%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-18.82%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.21%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.44%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.98%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и CS1.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.75%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.79%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

20.36%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.74%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.99%

-2.91%