Сравнение ISFD.L с MIBX.L
ISFD.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - ISFD.L tracks the FTSE 100 Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISFD.L returned 13.12%/yr vs 20.59%/yr for MIBX.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISFD.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности ISFD.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISFD.L торгуется в USD, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFD.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.70%.
ISFD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
MIBX.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- 16.46%
- Всё время*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам ISFD.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFD.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 8.60% | 25.94% | 9.52% | 8.45% | 5.93% | 17.43% | -11.32% | 19.80% | -6.68% | 2.38% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 16.70% | 54.62% | 11.29% | 37.50% | -13.85% | 17.09% | 4.60% | 30.17% | -17.66% | -0.01% |
Correlation
The correlation between ISFD.L and MIBX.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between ISFD.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFD.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
ISFD.L
MIBX.L
Сравнение ISFD.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFD.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.86 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.92 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFD.L и MIBX.L
Максимальная просадка ISFD.L за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFD.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFD.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -77.16% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -11.20% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -17.50% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -35.60% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.47% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -54.63% | +50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.24% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFD.L и MIBX.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISFD.L) составляет 2.92%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ISFD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFD.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.26% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 14.32% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 17.16% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 21.05% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 20.99% | -5.38% |
Сравнение комиссий ISFD.L и MIBX.L
ISFD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFD.L и MIBX.L
ISFD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFD.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.14% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
ISFD.L and MIBX.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISFD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISFD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
ISFD.L tracks FTSE 100 Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ISFD.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для ISFD.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор