Сравнение ISF.L с MRCH.L
ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while MRCH.L (Merchants Trust plc) is a stock. Over the past 10 years, ISF.L returned 9.12%/yr vs 10.10%/yr for MRCH.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и MRCH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISF.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у MRCH.L с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции ISF.L уступали акциям MRCH.L по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.10% соответственно.
ISF.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.12%
MRCH.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам ISF.L и MRCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.13% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 4.83% | 17.68% | -11.67% | 17.11% | -8.96% | 13.10% |
MRCH.L Merchants Trust plc | 7.88% | 14.08% | 3.96% | 4.69% | 5.47% | 32.06% | -14.30% | 28.41% | -3.09% | 15.75% |
Correlation
The correlation between ISF.L and MRCH.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.69 |
The correlation between ISF.L and MRCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISF.L vs. MRCH.L — Ранг доходности на риск
ISF.L
MRCH.L
Сравнение ISF.L c MRCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Merchants Trust plc (MRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISF.L | MRCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.28 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4.00 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISF.L | MRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и MRCH.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки MRCH.L в -62.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и MRCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISF.L | MRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -62.99% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.46% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.91% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -18.91% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -45.98% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.40% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -10.04% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.98% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и MRCH.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Merchants Trust plc (MRCH.L) имеют волатильность 3.85% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISF.L | MRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.97% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 13.74% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.22% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 20.47% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и MRCH.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MRCH.L в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.86% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
MRCH.L Merchants Trust plc | 4.70% | 4.90% | 5.21% | 5.04% | 4.88% | 4.87% | 6.09% | 4.77% | 5.53% | 4.92% | 5.30% | 5.55% |
Часто задаваемые вопросы
ISF.L and MRCH.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISF.L и MRCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор