PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 11.86%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.67%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.38%26.22%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Correlation

The correlation between ISEU.L and IWDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between ISEU.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и IWDA.L

Секторы
ISEU.L
IWDA.L

Финансовые услуги

23.3%
14.9%

Промышленность

19.7%
9.7%

Здравоохранение

13.1%
8.6%

Технологии

8.6%
32.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.8%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.4%
3.9%

Коммунальные услуги

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.3%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
IWDA.L
8.6%

Технологии

ISEU.L
8.6%
IWDA.L
32.9%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
IWDA.L
4.8%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
IWDA.L
8.8%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
IWDA.L
2.8%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
IWDA.L
2.4%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
IWDA.L
9.3%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

ISEU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.17

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.26

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.11

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

13.16

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.17

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и IWDA.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-34.11%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.31%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-16.94%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-25.88%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.43%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.44%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.97%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и IWDA.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.40%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.19%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.93%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.68%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.91%

+1.70%

Сравнение комиссий ISEU.L и IWDA.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и IWDA.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.54%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and IWDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L is categorized as Europe Equities, while IWDA.L is Global Equities. ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор