PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с CS1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.42%/yr vs 11.19%/yr for CS1.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISEU.L показывает доходность 5.40%, а CS1.L немного выше – 5.49%. За последние 10 лет акции ISEU.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.19% соответственно.

ISEU.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.70%
1 год
16.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.42%

CS1.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.40%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.49%
1 год
34.63%
3 года*
33.16%
5 лет*
18.03%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		5.40%35.20%2.21%19.49%-13.72%15.83%5.72%23.55%-14.36%26.22%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		5.49%74.90%12.22%30.69%-6.32%-0.32%-4.65%12.40%-16.29%26.97%

Correlation

The correlation between ISEU.L and CS1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2008 г.

0.75

The correlation between ISEU.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и CS1.L

Секторы
ISEU.L
CS1.L

Финансовые услуги

23.3%
40.3%

Промышленность

19.7%
15.8%

Здравоохранение

13.1%
0.7%

Технологии

8.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.8%

Сырьевые материалы

5.6%
1.3%

Энергетика

5.4%
2.8%

Коммунальные услуги

5.1%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
CS1.L
40.3%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
CS1.L
0.7%

Технологии

ISEU.L
8.6%
CS1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
CS1.L
10.8%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
CS1.L
1.3%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
CS1.L
2.8%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
CS1.L
19.0%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.89

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.61

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.99

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

9.99

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и CS1.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-60.53%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.54%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-12.14%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-34.44%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

-45.92%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.12%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-26.67%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.46%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и CS1.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.70% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.68%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

15.02%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

18.23%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.58%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

21.88%

-4.15%

Сравнение комиссий ISEU.L и CS1.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и CS1.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.57%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and CS1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор