Сравнение ISDW.L с MNZL
ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) and MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - ISDW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDW.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MNZL.
Доходность
Сравнение доходности ISDW.L и MNZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISDW.L показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у MNZL с доходностью 14.20%.
ISDW.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 11.23%
MNZL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISDW.L и MNZL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 19.45% | 4.51% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 14.20% | 2.90% |
Correlation
The correlation between ISDW.L and MNZL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDW.L vs. MNZL — Ранг доходности на риск
ISDW.L
MNZL
Сравнение ISDW.L c MNZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDW.L | MNZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDW.L | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.15 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок ISDW.L и MNZL
Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки MNZL в -9.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и MNZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDW.L | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -9.66% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.38% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -1.76% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDW.L и MNZL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDW.L | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 16.40% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.40% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.40% | -0.73% |
Сравнение комиссий ISDW.L и MNZL
ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MNZL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDW.L и MNZL
Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MNZL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 0.95% | 1.11% | 1.38% | 1.56% | 2.02% | 1.47% | 1.38% | 1.80% | 1.87% | 1.54% | 1.70% | 1.77% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISDW.L and MNZL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISDW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISDW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
ISDW.L is categorized as Global Equities, while MNZL is Large Cap Blend Equities. ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index, while MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Manzil. Their fees differ too: 0.30% for ISDW.L and 0.40% for MNZL.
Подберите оптимальное распределение для ISDW.L и MNZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор