PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDU.L с SUUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) and SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index while SUUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDU.L returned 14.34%/yr vs 11.23%/yr for SUUS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISDU.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SUUS.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как SUUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у SUUS.L с доходностью 13.88%.

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
9.40%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.15%
1 год
41.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%

SUUS.L

1 день
0.21%
1 месяц
5.73%
С начала года
13.88%
6 месяцев
15.13%
1 год
24.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDU.L и SUUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		13.89%11.25%13.92%23.78%-18.70%31.68%25.25%32.47%-2.94%23.22%

Correlation

The correlation between ISDU.L and SUUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between ISDU.L and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDU.L и SUUS.L

Секторы
ISDU.L
SUUS.L

Технологии

49.7%
41.6%

Энергетика

12.3%

-

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.3%

Промышленность

7.7%
8.1%

Сырьевые материалы

5.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.4%

Коммунальные услуги

0.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.4%
9.1%

Недвижимость

0.1%
2.1%

Финансовые услуги

-

11.8%

Технологии

ISDU.L
49.7%
SUUS.L
41.6%

Энергетика

ISDU.L
12.3%
SUUS.L

-

Здравоохранение

ISDU.L
10.8%
SUUS.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

ISDU.L
8.8%
SUUS.L
9.3%

Промышленность

ISDU.L
7.7%
SUUS.L
8.1%

Сырьевые материалы

ISDU.L
5.5%
SUUS.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

ISDU.L
4.2%
SUUS.L
5.4%

Коммунальные услуги

ISDU.L
0.7%
SUUS.L
1.5%

Коммуникационные услуги

ISDU.L
0.4%
SUUS.L
9.1%

Недвижимость

ISDU.L
0.1%
SUUS.L
2.1%

Финансовые услуги

ISDU.L

-

SUUS.L
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L
Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO

Доходность на риск

ISDU.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.02

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.01

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

2.75

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

10.70

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SUUS.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LSUUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.02

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.92

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и SUUS.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки SUUS.L в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и SUUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDU.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-32.59%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.93%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-19.94%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-26.32%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.60%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и SUUS.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDU.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.88%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.28%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.16%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.02%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.38%

-0.20%

Сравнение комиссий ISDU.L и SUUS.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUUS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и SUUS.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDU.L and SUUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index, while SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.30% for ISDU.L and 0.20% for SUUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDU.L и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор