PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с LGUG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L).

ISDU.L и LGUG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. LGUG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и LGUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%18.59%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		-4.52%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.57%29.39%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью -4.52%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

LGUG.L

1 день
2.20%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-1.70%
1 год
18.33%
3 года*
19.08%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с QQQM

Сравнение комиссий ISDU.L и LGUG.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LLGUG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.63

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.95

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

7.90

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа LGUG.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.01

-0.44

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и LGUG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и LGUG.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и LGUG.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и LGUG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-24.75%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.82%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-21.49%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.66%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.86%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и LGUG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.87%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.49%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.18%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.32%

-3.25%