PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с DJEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDU.L с DJEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) and DJEU.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) are both Large Cap Blend Equities funds - ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index while DJEU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDU.L returned 12.42%/yr vs 12.95%/yr for DJEU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ISDU.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for DJEU.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и DJEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у DJEU.L с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISDU.L имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции DJEU.L немного впереди с 12.95%.

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
9.40%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.15%
1 год
41.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%

DJEU.L

1 день
1.28%
1 месяц
3.58%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.08%
1 год
22.42%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDU.L и DJEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
DJEU.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		7.17%14.30%15.00%15.81%-7.53%22.07%9.31%26.31%-7.43%28.27%

Correlation

The correlation between ISDU.L and DJEU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.47

The correlation between ISDU.L and DJEU.L shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDU.L и DJEU.L

Секторы
ISDU.L
DJEU.L

Технологии

49.7%
17.1%

Энергетика

12.3%
2.4%

Здравоохранение

10.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.6%

Промышленность

7.7%
18.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
1.9%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

-

27.2%

Технологии

ISDU.L
49.7%
DJEU.L
17.1%

Энергетика

ISDU.L
12.3%
DJEU.L
2.4%

Здравоохранение

ISDU.L
10.8%
DJEU.L
13.1%

Потребительский циклический сектор

ISDU.L
8.8%
DJEU.L
11.6%

Промышленность

ISDU.L
7.7%
DJEU.L
18.4%

Сырьевые материалы

ISDU.L
5.5%
DJEU.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

ISDU.L
4.2%
DJEU.L
4.4%

Коммунальные услуги

ISDU.L
0.7%
DJEU.L

-

Коммуникационные услуги

ISDU.L
0.4%
DJEU.L
1.9%

Недвижимость

ISDU.L
0.1%
DJEU.L

-

Финансовые услуги

ISDU.L

-

DJEU.L
27.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L
Часто сравнивают с DJEU.L:
DJEU.L с SCHDDJEU.L с DIADJEU.L с HSUS.LDJEU.L с FLXU.LDJEU.L с FEXU.LDJEU.L с 500U.LDJEU.L с 500G.L

Доходность на риск

ISDU.L vs. DJEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DJEU.L
Ранг доходности на риск DJEU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJEU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJEU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJEU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJEU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJEU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c DJEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LDJEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.44

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.62

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

3.74

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

11.99

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. DJEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJEU.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и DJEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LDJEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.44

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.18

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и DJEU.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке DJEU.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и DJEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDU.LDJEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-36.73%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.48%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-16.83%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-19.86%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-36.73%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.94%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.75%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и DJEU.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDU.LDJEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.19%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.58%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

14.58%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.93%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

24.10%

-7.92%

Сравнение комиссий ISDU.L и DJEU.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJEU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и DJEU.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DJEU.L в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJEU.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		0.73%0.78%1.18%1.04%1.74%1.14%1.55%1.28%1.98%1.65%2.33%2.41%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ISDU.L and DJEU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DJEU.L.

ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index, while DJEU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ISDU.L and 0.50% for DJEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDU.L и DJEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор