PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с CIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDU.L с CIND.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) and CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index while CIND.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDU.L returned 12.56%/yr vs 13.49%/yr for CIND.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISDU.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for CIND.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у CIND.L с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям CIND.L по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.49% соответственно.

ISDU.L

1 день
0.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
19.91%
6 месяцев
19.28%
1 год
34.84%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.46%
10 лет*
12.56%

CIND.L

1 день
0.20%
1 месяц
3.86%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.58%
1 год
23.01%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CIND.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		19.91%15.85%9.35%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.61%-6.03%14.02%
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		8.78%14.46%14.71%15.66%-7.56%20.97%8.76%24.22%-4.90%27.62%

Correlation

The correlation between ISDU.L and CIND.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ISDU.L and CIND.L has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISDU.L и CIND.L

Секторы
ISDU.L
CIND.L

Технологии

53.6%
19.1%

Энергетика

10.2%
2.2%

Здравоохранение

9.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.0%

Промышленность

8.0%
18.1%

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
1.8%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

-

27.2%

Технологии

ISDU.L
53.6%
CIND.L
19.1%

Энергетика

ISDU.L
10.2%
CIND.L
2.2%

Здравоохранение

ISDU.L
9.9%
CIND.L
12.8%

Потребительский циклический сектор

ISDU.L
8.9%
CIND.L
11.0%

Промышленность

ISDU.L
8.0%
CIND.L
18.1%

Сырьевые материалы

ISDU.L
4.9%
CIND.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

ISDU.L
3.5%
CIND.L
4.1%

Коммунальные услуги

ISDU.L
0.5%
CIND.L

-

Коммуникационные услуги

ISDU.L
0.3%
CIND.L
1.8%

Недвижимость

ISDU.L
0.2%
CIND.L

-

Финансовые услуги

ISDU.L

-

CIND.L
27.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L
Часто сравнивают с CIND.L:
CIND.L с IYYCIND.L с IGSG.LCIND.L с DIACIND.L с QQQMCIND.L с SCHDCIND.L с VTCIND.L с XLG

Доходность на риск

ISDU.L vs. CIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CIND.L
Ранг доходности на риск CIND.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIND.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIND.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIND.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIND.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIND.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDU.LCIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.94

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.43

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

8.80

+6.72

ISDU.L vs. CIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа CIND.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CIND.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки CIND.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDU.LCIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.43%

-36.68%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.44%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-16.44%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-19.90%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-36.68%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

0.00%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.51%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.61%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CIND.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDU.LCIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.70%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.53%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.28%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.41%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.97%

+0.27%

Сравнение комиссий ISDU.L и CIND.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CIND.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CIND.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.63%0.39%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ISDU.L and CIND.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CIND.L.

ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index, while CIND.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.30% for ISDU.L and 0.33% for CIND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDU.L и CIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор