Сравнение ISDE.L с HEMC.L
ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDE.L returned 32.29%/yr vs 23.65%/yr for HEMC.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности ISDE.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISDE.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 26.01%.
ISDE.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 13.41%
- С начала года
- 60.11%
- 6 месяцев
- 64.90%
- 1 год
- 107.18%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.09%
HEMC.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 52.79%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISDE.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 60.11% | 40.46% | -3.55% | 13.97% | -2.47% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.01% | 34.15% | 7.08% | 7.76% | -2.59% |
Correlation
The correlation between ISDE.L and HEMC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between ISDE.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDE.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
ISDE.L
HEMC.L
Сравнение ISDE.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDE.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 4.09 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 15.01 | +13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | 2.79 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ISDE.L и HEMC.L
Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -16.94% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -12.85% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -16.23% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.81% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -4.54% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDE.L и HEMC.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 8.19% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 16.14% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 18.84% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.87% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 17.87% | +2.00% |
Сравнение комиссий ISDE.L и HEMC.L
ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDE.L и HEMC.L
Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.86% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ISDE.L and HEMC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор