PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDE.L returned 12.82%/yr vs 11.52%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDE.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%9.33%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.35%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%

Correlation

The correlation between ISDE.L and EMXC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between ISDE.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и EMXC.L

Секторы
ISDE.L
EMXC.L

Технологии

48.0%
45.0%

Сырьевые материалы

12.2%
6.9%

Энергетика

10.1%
4.2%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
4.5%

Здравоохранение

4.8%
2.2%

Финансовые услуги

3.7%
19.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.4%

Технологии

ISDE.L
48.0%
EMXC.L
45.0%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
EMXC.L
4.2%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
EMXC.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
EMXC.L
4.5%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
EMXC.L
2.2%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
EMXC.L
19.6%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
EMXC.L
0.9%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
EMXC.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
3.06

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.78

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.44

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

16.94

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа EMXC.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.06

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и EMXC.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-42.58%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.67%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-21.97%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-42.18%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.99%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-13.12%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.38%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и EMXC.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

10.32%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

21.19%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.25%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.70%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

23.65%

-3.78%

Сравнение комиссий ISDE.L и EMXC.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и EMXC.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and EMXC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор