PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDE.L returned 13.09%/yr vs 10.26%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции ISDE.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.26% соответственно.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%19.39%-17.27%41.72%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%

Correlation

The correlation between ISDE.L and EIMI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between ISDE.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и EIMI.L

Секторы
ISDE.L
EIMI.L

Технологии

48.0%
35.0%

Сырьевые материалы

12.2%
6.9%

Энергетика

10.1%
3.9%

Промышленность

8.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.6%

Здравоохранение

4.8%
3.7%

Финансовые услуги

3.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.4%

Технологии

ISDE.L
48.0%
EIMI.L
35.0%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
EIMI.L
6.9%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
EIMI.L
3.9%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
EIMI.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
EIMI.L
9.6%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
EIMI.L
3.7%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
EIMI.L
18.4%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
EIMI.L
3.3%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
EIMI.L
2.2%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
EIMI.L
1.7%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
EIMI.L
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.56

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.42

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.88

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

14.02

+14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа EIMI.L равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.56

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и EIMI.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-38.73%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.66%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-17.44%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-35.50%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-38.73%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.64%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-14.04%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и EIMI.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

8.18%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

16.71%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.23%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.31%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.15%

+0.72%

Сравнение комиссий ISDE.L и EIMI.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и EIMI.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and EIMI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор