Сравнение ISAG.L с KSTR.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAG.L returned 4.76%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAG.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 1.97% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and KSTR.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
KSTR.L
Сравнение ISAG.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.37 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 10.31 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и KSTR.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -66.67% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -23.57% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -35.82% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -66.38% | +33.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -23.57% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -39.82% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.73% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 19.71% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 34.05% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 41.03% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 34.61% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 34.55% | -16.71% |
Сравнение комиссий ISAG.L и KSTR.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и KSTR.L
Ни ISAG.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and KSTR.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while KSTR.L is China Equities. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор