PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с IWVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 15.31%/yr for IWVG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 34.02%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

IWVG.L

1 день
-0.57%
1 месяц
12.07%
С начала года
34.02%
6 месяцев
36.95%
1 год
61.59%
3 года*
28.51%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-11.62%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		34.02%37.12%3.45%19.01%-9.76%20.37%-3.98%19.05%-16.16%

Correlation

The correlation between ISAC.L and IWVG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between ISAC.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и IWVG.L

Секторы
ISAC.L
IWVG.L

Технологии

33.9%
33.9%

Финансовые услуги

17.3%
14.8%

Промышленность

9.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.9%

Здравоохранение

7.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Технологии

ISAC.L
33.9%
IWVG.L
33.9%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
IWVG.L
14.8%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
IWVG.L
11.3%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
IWVG.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
IWVG.L
7.9%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
IWVG.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
IWVG.L
4.5%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
IWVG.L
3.8%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
IWVG.L
3.0%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
IWVG.L
2.5%

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
IWVG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с IUVD.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
4.13

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.65

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

7.09

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

26.95

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

4.13

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и IWVG.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и IWVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-35.72%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.65%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-14.52%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.90%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.82%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.70%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.28%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.04%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.94%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.82%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.70%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.58%

-1.63%

Сравнение комиссий ISAC.L и IWVG.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и IWVG.L

Ни ISAC.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and IWVG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор