PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS4S.DE returned 11.11%/yr vs 19.02%/yr for XMLD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS4S.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for XMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у XMLD.DE с доходностью 42.18%.

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-25.07%27.43%15.19%0.32%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and XMLD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between IS4S.DE and XMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IS4S.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DEXMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.76

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.39

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.62

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

12.52

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XMLD.DE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и XMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-42.81%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-15.80%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-33.67%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-42.81%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.30%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-13.51%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 7.92%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.34%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

19.89%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

26.47%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

27.22%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

28.52%

-8.35%

Сравнение комиссий IS4S.DE и XMLD.DE

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и XMLD.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and XMLD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for IS4S.DE and 0.49% for XMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и XMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор