PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с QUTM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с QUTM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) are both Technology Equities funds - IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while QUTM.DE tracks the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Both are passively managed. Over the past year, IS4S.DE returned 23.01% vs 23.11% for QUTM.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS4S.DE charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for QUTM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и QUTM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у QUTM.DE с доходностью 9.05%.

IS4S.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
17.92%
С начала года
18.91%
1 год
23.01%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

QUTM.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
-12.97%
6 месяцев
1.51%
С начала года
9.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и QUTM.DE

2026 (YTD)2025
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		18.91%4.68%
QUTM.DE
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc		9.05%14.27%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and QUTM.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г.

0.54

The correlation between IS4S.DE and QUTM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с UIC2.DE
Часто сравнивают с QUTM.DE:
QUTM.DE с QTUMQUTM.DE с WQTM.DEQUTM.DE с NUKL.DEQUTM.DE с IROB.DEQUTM.DE с SMHQUTM.DE с JEDI.DEQUTM.DE с SHLD

Доходность на риск

IS4S.DE vs. QUTM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QUTM.DE
Ранг доходности на риск QUTM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUTM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUTM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUTM.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUTM.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUTM.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c QUTM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS4S.DEQUTM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.68

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.12

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.93

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.10

+2.19

IS4S.DE vs. QUTM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QUTM.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и QUTM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и QUTM.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки QUTM.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и QUTM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DEQUTM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-24.77%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-24.77%

+12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-21.73%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-8.16%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

10.96%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и QUTM.DE

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 6.68%, в то время как у VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUTM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DEQUTM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.43%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

24.73%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

34.14%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

32.86%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

32.86%

-12.16%

Сравнение комиссий IS4S.DE и QUTM.DE

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QUTM.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и QUTM.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как QUTM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.47%0.44%0.63%0.64%0.89%0.99%
QUTM.DE
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and QUTM.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for QUTM.DE.

IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IS4S.DE and 0.55% for QUTM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и QUTM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор