PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с NBTK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while NBTK.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3S.DE returned 17.35%/yr vs 5.63%/yr for NBTK.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for NBTK.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у NBTK.DE с доходностью 4.27%.

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и NBTK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%6.12%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%7.46%14.59%17.24%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and NBTK.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.50

The correlation between IS3S.DE and NBTK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH

Доходность на риск

IS3S.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DENBTK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.03

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
2.87

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

6.16

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

17.06

+21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа NBTK.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DENBTK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.03

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.27

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и NBTK.DE

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и NBTK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DENBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-30.99%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-6.24%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-29.35%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-30.99%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.44%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-10.62%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.26%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и NBTK.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.62%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBTK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DENBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.11%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

19.00%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

20.30%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.05%

-6.29%

Сравнение комиссий IS3S.DE и NBTK.DE

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NBTK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и NBTK.DE

Ни IS3S.DE, ни NBTK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and NBTK.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for NBTK.DE.

IS3S.DE is categorized as Global Equities, while NBTK.DE is Health & Biotech Equities. IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.40% for NBTK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и NBTK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор