PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с DXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с DXSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.60%/yr vs 9.19%/yr for DXSA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и DXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции IS3S.DE превзошли акции DXSA.DE по среднегодовой доходности: 12.60% против 9.19% соответственно.

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

DXSA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.75%
1 год
19.18%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и DXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%7.66%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		9.28%33.40%10.36%17.93%-9.82%18.67%-9.07%22.54%-13.01%10.40%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and DXSA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between IS3S.DE and DXSA.DE shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE

Доходность на риск

IS3S.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DEDXSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
1.87

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
2.52

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

2.59

+7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

8.70

+30.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. DXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа DXSA.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и DXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DEDXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

1.87

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и DXSA.DE

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и DXSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEDXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-71.31%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-7.57%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-15.08%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-23.14%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-36.15%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.96%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-23.06%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.26%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и DXSA.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEDXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.73%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.39%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.51%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.03%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.60%

+0.16%

Сравнение комиссий IS3S.DE и DXSA.DE

И IS3S.DE, и DXSA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и DXSA.DE

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.51%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE and DXSA.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

IS3S.DE is categorized as Global Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и DXSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор