Сравнение IS3R.DE с VGEU.DE
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and VGEU.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while VGEU.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.31%/yr vs 9.61%/yr for VGEU.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VGEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и VGEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у VGEU.DE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции IS3R.DE превзошли акции VGEU.DE по среднегодовой доходности: 15.31% против 9.61% соответственно.
IS3R.DE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 15.31%
VGEU.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и VGEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.50% | 16.41% | 31.50% | 0.27% | 16.07% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 7.29% | 20.52% | 8.94% | 16.01% | -9.86% | 24.89% | -2.75% | 27.89% | -11.15% | 11.49% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and VGEU.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between IS3R.DE and VGEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. VGEU.DE — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
VGEU.DE
Сравнение IS3R.DE c VGEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3R.DE | VGEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.69 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 6.33 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3R.DE | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.26 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и VGEU.DE
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки VGEU.DE в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и VGEU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.77% | -35.59% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.59% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -16.46% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -20.11% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.77% | -35.59% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.53% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.03% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.56% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и VGEU.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.29% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 10.60% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 12.81% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.35% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.34% | +0.89% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и VGEU.DE
IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGEU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и VGEU.DE
IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.60% | 2.79% | 3.07% | 2.99% | 3.31% | 2.65% | 2.23% | 3.22% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and VGEU.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while VGEU.DE is Europe Equities. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while VGEU.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.10% for VGEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и VGEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор