PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3R.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 14.78%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 9.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3R.DE имеют среднегодовую доходность 15.43%, а акции SPY5.DE немного отстают с 14.78%.

IS3R.DE

1 день
3.45%
1 месяц
4.33%
С начала года
23.73%
6 месяцев
26.24%
1 год
35.47%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.43%

SPY5.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.88%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		23.73%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.52%16.42%31.46%0.29%16.07%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.95%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.44%-1.62%6.69%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and SPY5.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between IS3R.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

IS3R.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3R.DESPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.09

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.86

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.41

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

12.10

+2.65

IS3R.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-33.86%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.15%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-23.34%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-23.34%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.76%

-33.86%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.74%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.92%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.02%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и SPY5.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.08%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

7.88%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

11.75%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.21%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.08%

+2.01%

Сравнение комиссий IS3R.DE и SPY5.DE

IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и SPY5.DE

IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

IS3R.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.

IS3R.DE is categorized as Momentum, while SPY5.DE is S&P 500. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор