PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с CBUH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3R.DE с CBUH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Momentum funds from iShares - IS3R.DE tracks the MSCI World Momentum Index while CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS3R.DE returned 26.05%/yr vs 22.30%/yr for CBUH.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CBUH.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и CBUH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS3R.DE показывает доходность 22.51%, а CBUH.DE немного ниже – 22.41%.

IS3R.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
6.72%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.47%
1 год
31.36%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.31%

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.26%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.50%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и CBUH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.37%37.95%8.09%-13.60%1.05%
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and CBUH.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.95

The correlation between IS3R.DE and CBUH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE
Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L

Доходность на риск

IS3R.DE vs. CBUH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c CBUH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3R.DECBUH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.99

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.97

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.38

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

13.99

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3R.DE vs. CBUH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUH.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и CBUH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3R.DECBUH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и CBUH.DE

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что больше максимальной просадки CBUH.DE в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и CBUH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DECBUH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.77%

-22.61%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.39%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-22.61%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.51%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.55%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и CBUH.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DECBUH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.80%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.32%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.96%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.91%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.91%

+0.32%

Сравнение комиссий IS3R.DE и CBUH.DE

IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUH.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и CBUH.DE

Ни IS3R.DE, ни CBUH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IS3R.DE and CBUH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.30% for CBUH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и CBUH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор