PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3Q.DE returned 11.35%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%28.45%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and ETLQ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between IS3Q.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.13

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.98

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.56

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

14.23

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.93

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.38%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.68%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-21.58%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-21.58%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.34%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.33%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и ETLQ.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.68%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.77%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.18%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.06%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.74%

-0.85%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и ETLQ.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и ETLQ.DE

Ни IS3Q.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IS3Q.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор