PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3N.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 10.00%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции IS3N.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.20% соответственно.

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%20.43%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and XDW0.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.39

The correlation between IS3N.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS3N.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3N.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.10

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.58

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.98

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

9.92

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3N.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3N.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.10

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-61.44%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-15.05%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

-23.71%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-23.71%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-61.44%

+28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-7.38%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-13.84%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.53%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и XDW0.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеют волатильность 7.16% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.96%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

18.42%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

21.48%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

24.04%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

26.02%

-7.98%

Сравнение комиссий IS3N.DE и XDW0.DE

IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и XDW0.DE

Ни IS3N.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3N.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор