PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3N.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 10.37%/yr vs 9.93%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 27.07%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 35.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3N.DE имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции UEF5.DE немного отстают с 9.93%.

IS3N.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.07%
6 месяцев
28.58%
1 год
44.90%
3 года*
20.88%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.37%

UEF5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
35.39%
6 месяцев
37.90%
1 год
55.38%
3 года*
25.01%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		27.07%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		35.39%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%-7.68%16.40%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and UEF5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between IS3N.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

IS3N.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3N.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.65

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

5.77

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

19.03

-4.41

IS3N.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-38.64%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-9.56%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-20.35%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-24.36%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-36.70%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.84%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-13.30%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и UEF5.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.79%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

17.15%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.96%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.92%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.94%

-0.80%

Сравнение комиссий IS3N.DE и UEF5.DE

IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и UEF5.DE

IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.57%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IS3N.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор